Jangkaan dan perdagangan di bursa saham

Pendapatan median bagi kasino konvensional dalam magnitud setanding hanya dengan hasil urus niaga di Wall Street. orang pintar telah lama sedar bahawa kita tidak boleh sentiasa bergantung kepada nasib anda dan telah mula menggunakan kaedah statistik untuk mendapatkan kestabilan pendapatannya.

Casino mendapat jumlah yang besar kerana "kebarangkalian" atau, dalam erti kata lain, jangkaan permainan ini adalah pada sebelah rumah perjudian. Dan tidak kira mana permainan untuk menyertai, lambat laun kasino akan menang. keuntungan kasino yang semakin meningkat lebih cepat, jika pelbagai permainan adalah mereka yang menyebabkan dalam tempoh yang agak cepat - roulette, craps atau lebih kad.

Saya rasa mana-mana peniaga untuk berjaya dalam kerja yang perlu untuk menyelesaikan tiga objektif yang paling penting:

1. Pastikan bahawa jumlah urus niaga yang berjaya melebihi kesilapan tidak dapat dielakkan dan miscalculations.

2. Menyesuaikan sistem trading anda supaya peluang untuk mendapatkan sebanyak mungkin.

3. Untuk mencapai hasil yang positif stabil operasinya.

Dan peniaga di sini kita bekerja, bantuan yang baik boleh menjadi harapan. Istilah ini dalam teori kebarangkalian adalah salah satu kunci. Ia boleh digunakan untuk memberi anggaran purata beberapa nilai rawak. Jangkaan matematik pembolehubah rawak, seperti pusat graviti, jika kita bayangkan semua kebarangkalian mungkin Titik dengan jisim yang berbeza.

Dengan mengambil kira strategi dagangan untuk menilai keberkesanannya sering menggunakan jangkaan keuntungan (atau kerugian). parameter ini ditentukan sebagai jumlah produk keuntungan dan kerugian dinyatakan peringkat dan kebarangkalian kejadian mereka. Sebagai contoh, strategi perdagangan maju menunjukkan bahawa 37% daripada semua urus niaga akan membawa keuntungan, dan lain - 63% - akan tidak menguntungkan. Pada masa yang sama, pendapatan purata urus niaga yang berjaya adalah $ 7, dan kehilangan ialah bersamaan dengan 1.4 dolar. Kami mengira jangkaan perdagangan sistem seperti:

MO = 7 x 0.37 + (0.63 x (-1.4)) = 2,59-,882 = 1.708

Maklumat peta ini? Ia mengatakan bahawa, mengikut peraturan sistem, secara purata kita akan menerima 1,708 dolar dari setiap transaksi yang ditutup.

Sejak menyebabkan penilaian yang lebih besar daripada sifar, sistem tersebut boleh digunakan sepenuhnya untuk kerja-kerja yang sebenar. Jika hasil pengiraan jangkaan menerima negatif, ia sudah bercakap tentang kehilangan purata dan perdagangan itu akan membawa kepada kehancuran.

Jumlah keuntungan setiap transaksi juga boleh dinyatakan dan nilai relatif dalam bentuk%. Sebagai contoh:

• peratusan pendapatan untuk 1 tawaran - 5%;
• peratusan operasi perdagangan yang berjaya - 62%;
• kehilangan peratusan setiap transaksi 1 - 3%;
• peratusan kehilangan perdagangan - 38%;

Dalam kes ini, jumlah jangkaan (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1.96%. Iaitu, urus niaga purata membawa 1.96%.

Ia adalah mungkin untuk membangunkan satu sistem yang walaupun kelaziman perdagangan yang kalah akan memberikan hasil yang positif, kerana MO yang> 0.

Walau bagaimanapun, jangkaan beberapa. Ia adalah sukar untuk membuat jika sistem memberikan isyarat perdagangan yang sangat sedikit. Dalam kes ini, ia akan menghasilkan setanding dengan faedah bank. Mari setiap operasi menyediakan purata hanya 0.5 dolar, tetapi bagaimana jika sistem memerlukan 1000 operasi setiap tahun? Ini adalah satu jumlah yang sangat serius dalam masa yang agak singkat. Ia mengikuti secara logik bahawa satu lagi ciri sistem perdagangan yang baik boleh dianggap sebagai kedudukan Hold jangka pendek.

Jika anda ingin wawasan lebih mendalam ke dalam matematik peluang, lihat apa jangkaan bersyarat, selang keyakinan , dan alat-alat lain yang menarik, kami cadangkan anda membaca buku "Statistik untuk Traders" (pengarang S.Bulashev). Siapa tahu, mungkin trafik huru-hara mata wang selepas membaca buku ini akan menunjukkan kepada anda bentuk yang lebih tinggi perintah ...